Ψιλοκόβετε το κρεμμύδι και το σκόρδο και τα σοτάρετε μαζί με τους σπόρους γλυκάνισου στο βούτυρο. Προσθέτετε τις γαρίδες και τη ψίχα μυδιών. Ανακατεύετε για 2-3 λεπτά σε δυνατή φωτιά και σβήνετε με το ούζο. Αλατίζετε και μαγειρεύετε για λίγα λεπτά. Στη συνέχεια, προσθέτετε την κρέμα γάλακτος, το τυρί κρέμα, την παρμεζάνα, τον άνηθο και λίγο πιπέρι. Ανακατεύετε για να ενωθούν τα υλικά και να σχηματιστεί μια βελούδινη κρέμα. Κατεβάζετε από τη φωτιά, αφήνετε το μείγμα να κρυώσει ελαφρά και γεμίζετε τα βολοβάν. Γαρνίρετε με φυλλαράκια μαϊντανού φριζέ.

Συμβουλή: Γεμίστε τα βολοβάν λίγο πριν τα σερβίρετε για να μη μαλακώσουν από τη γέμιση.

Για να φτιάξετε βολοβάν:
Ξεπαγώνετε τη σφολιάτα σύμφωνα με τις οδηγίες. Ανοίγετε τα φύλλα σφολιάτας στον πάγκο εργασίας και χαράζετε το καθένα σε 4 μέρη οριζόντια και κάθετα, δημιουργώντας 32 ορθογώνια φύλλα ζύμης.
Στρώνετε ένα ταψί με αντικολλητική λαδόκολλα και βάζετε στη σειρά τα μισά σφολιατάκια. Χτυπάτε το αβγό με 2-3 κουταλιές νερό και αλείφετε τα σφολιατάκια. Σκεπάζετε κάθε σφολιατάκι με ένα άλλο από τα υπόλοιπα.
Με ένα μαχαίρι, χαράζετε στο επάνω φύλλο ένα τετράγωνο περίπου 1 εκατοστό από τις άκρες, προσέχοντας να μην κόψετε το κάτω φύλλο. Αλείφετε με το χτυπημένο αβγό και ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 25 λεπτά περίπου. Όταν ψηθούν, βγάζετε προσεκτικά το κομμένο φύλλο χωρίς να το σπάσετε. Αφού γεμίσετε το βολοβάν, μπορείτε να το σκεπάσετε με το κομμένο φύλλο.